Spread de calendario de compra largo, un tipo de estrategia de opciones que se utiliza a menudo en el comercio de volatilidad para capitalizar las diferencias en la depreciación temporal (theta) y la volatilidad implícita entre dos fechas de vencimiento, mientras se espera que el precio del activo subyacente permanezca relativamente estable o se mueva de manera controlada.
El enfoque está en explotar la dinámica de volatilidad en lugar del movimiento direccional de precios.
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Spread de calendario de compra largo, un tipo de estrategia de opciones que se utiliza a menudo en el comercio de volatilidad para capitalizar las diferencias en la depreciación temporal (theta) y la volatilidad implícita entre dos fechas de vencimiento, mientras se espera que el precio del activo subyacente permanezca relativamente estable o se mueva de manera controlada.
El enfoque está en explotar la dinámica de volatilidad en lugar del movimiento direccional de precios.
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